Claro que si, ja.lopez, ahí va... espero q te sirva, yo lo utilicé para un página sobre fotografía y al hacer clic en la foto miniatura, se oye el clic de una cámara fotográfica. Lo había visto en otras páginas de fotógrafos y no sabía cómo se hacía.
<html>
<head>
<title>Título</title>
<script language="JavaScript">
<!--
function MM_controlSound(x, _sndObj, sndFile) { //v3.0
var i, method = "", sndObj = eval(_sndObj);
if (sndObj != null) {
if (navigator.appName == 'Netscape') method = "play";
else {
if (window.MM_WMP == null) {
window.MM_WMP = false;
for(i in sndObj) if (i == "ActiveMovie"

{
window.MM_WMP = true; break;
} }
if (window.MM_WMP) method = "play";
else if (sndObj.FileName) method = "run";
} }
if (method) eval(_sndObj+"."+method+"()"

;
else window.location = sndFile;
}
//--
</script>
</head>
---------------------------------------!OJO AQUÍ VA LA SEGUNDA PARTE PARA EL BODY-----------------------------
<body>
<h3 align="left">
<a onclick="MM_controlSound('play','document.CS')" target="_blank" href="pagina.htm" style="text-decoration: none">
<img border="0" src="imagen.gif" width="48" height="47"></a></h3>
<p align="left">
<embed NAME="CS" SRC="sonido.wav" LOOP="false" AUTOSTART="false" MASTERSOUND true WIDTH="0" HEIGHT="0">
</body>
</html>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cambia la ruta del vínculo, la imagen y el sonido por los que tú quieras.
Ejemplo:
http://www.yomaster.com/accion89.htm
Recuerda que si quieres poner más vínculos en la misma página, debes de poner un nombre diferente a cada uno de ellos en esta línea:
<embed NAME="CS" SRC
Por ejemplo, le puedes poner "CS1" "CS2" "CS3" y así sucesivamente.