Para que se reproduzca y no se pueda pausar ni nada similar:
<EMBED SRC="imagine.mid" AUTOSTART=true LOOP=true VOLUME="80" WIDTH="0" HEIGHT="0">
Sino te va:
<BGSOUND SRC="musica.mid">

---

Si lo quieres con boton de play, pause, etc...
<p> <OBJECT ID="MediaPlayer1"
width=287 height=72
classid="CLSID:22D6F312-B0F6-11D0-94AB-0080C7
4C7E95"
codebase="http://activex.microsoft.com/activex/
controls/mplayer/en/nsmp2inf.cab#Version=6,4,5,715"
standby="Loading Microsoft® Windows® Media
Player components..."
type="application/x-oleobject">
<PARAM NAME="ClickToPlay" VALUE="0">
<PARAM NAME="SendMouseClickEvents" VALUE="0">
<PARAM NAME="invokeURLs" VALUE="-1" >
<PARAM NAME="AutoStart" VALUE="-1">
<PARAM NAME="AutoSize" VALUE="1">
<PARAM NAME="ShowControls" VALUE="1">
<PARAM NAME="ShowStatusBar" VALUE="1">
<PARAM NAME="AnimationAtStart" value="FALSE">
<PARAM NAME="URL DEL MP3 ">
</OBJECT></p>

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solo habrias de cambiar musica.mid, imagine.mid o URL DEL MP3 por la url de la musica que quieras, no importa si es wma, mp3 o mid