Quiero crear una página web basada en marcos (superior e izquierda) y a la vez me gustaría insertar una canción mp3 de fondo y varios efectos más como cambiar el puntero del ratón. Esto sería fácil en una página normal pues me basta con insertar el código html en el index, pero siendo por marcos, ¿dónde he de insertar los códigos?

Necesitas crear un documento por marco y después colocar los marcos en un documento a parte. Entonces colocas los códigos de los que hablas dentro de cada documento o en el documento donde creas los marcos. Aquí te dejo una explicación de como poner marcos:
https://recursosnavegant.webcindario.com/webmaster/Biblioteca%20HTML/iframes.html

Ahora, una vez que lo hayas colocado te quedas con un documento con marcos y ahí puedes incluir lo de cambiar de cursor o la música.

Cada marco y también la parte central (en la que se cargan las páginas) está en una página html diferente.No entiendo lo que quieres decir la verdad

Igualmente gracias...

Vale, pues ahora con la explicación del link que te he dejado, introduce cada página con los marcos en un nuevo documento.

Hola amiga

para tu duda: crea un documento con frames, ¿sabes utilizar frames? entonces para el contenido de tu marco superios, lateral,  y central, deveras crear documentos nuevos para cada seccion. entonces en tu documento, que contiene los frames, ahi deveras señalar las direcciones de los demas documentos que se mostraran en cada marco.