Quiero saber que esta mal.

El codigo no me presenta errores (tengo el panel de errores activado), los datos de mi formulario no suben  es como que se

se pierden en el camino/proceso.

$conexion = mysql_connect("???","???","???");

$nombre = $_POST['nombre'];
$apellidos = $_POST['apellidos'];
$dia = $_POST['dia'];
$mes = $_POST['mes'];
$año = $_POST['año'];
$sexo = $_POST['sexo'];
$pais = $_POST['pais'];
$email = $_POST['email'];
$nick = $_POST['nick'];
$contraseña = $_POST['contraseña'];

$query = "INSERT INTO 'usr' (nombre, apellidos, dia, mes, año, sexo, pais, email, nick, contraseña)  VALUE  ($nombre, $apellidos, $dia, $mes, $año, $sexo, $pais, $email, $nick, $contraseña)";

mysql_query($query, $conexion);

mysql_close($conexion);

// Fin.
?>

¿donde seleccionas a que base de datos te tienes que conectar?

Ya le agrege el codigo para seleccionar la base de datos:

mysql_select_db("zux");

Y aun no funciona.

1ro debe ir el código de la conexión, luego el que selecciona la base de datos, ¿ lo pusiste así? ¿ que error te devuelve?

Pues como te han dicho... a ver donde.

Por otra parte, aquello de "no funciona" no vale de nada... tienes que ir mirando que haces, y donde deja de funcionar, indicando el error.