Quedaría muy bien que dentro de la bandeja de entrada hubieran otras pequeñas para cada foro en el que te has registrado (eso en opciones del foro, en todo caso, poneis uno de esos botones para activar una carpeta de ese foro) en las que se encontraran los privados que te han enviado de tal foro.
Así puedes leer primero los mensajes de los foros que te interesan más   
Os he hecho un ejemplo   

Se me olvido poner una bandeja que pusiera "privados sueltos" para aquellos mensajes que no son de un foro específico o que son de uno en el que no tienes carpeta  
Bueno, esta es mi sugerencia

Saludos.

Que se ponga si se quiere, pero yo prefiero como está ahroa por lo que si se pone voto por que sea opcional.

Los privados fueron pensados como una herramienta global de mensajería dentro de Miarroba para comunicación entre sus usuarios mas allá de los servicios desde los cuales se envia dicho MP.  Discriminar su origen por foro quizás no tenga demasiado sentido para muchos, quizás para algunos si, como en tu caso.
De todas formas es una propuesta válida.

Me parece interesante esto!! Sería la posibilidad de crear carpetas para los privados, como se hace con un correo electrónico.