Eso se hace con Css, pero en algunos navegadores, por ejemplo Firefox no funciona:

<style>
<!--
BODY{
CURSOR: url(cursor.ani);
}
-->
</style>

Eso lo debes hacer con javascript... y creo que deberías modificar la plantilla e incluir ahí el codigo javascript. Hasta ahora no he leido ningún post donde se plantee esto. Deberías probar con la plantilla.
Si averiguo algo mas te aviso.
Saludos.-